PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBUY.L с FCSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBUY.L с FCSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and FCSG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from Invesco and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBUY.L returned 10.96%/yr vs 5.92%/yr for FCSG.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBUY.L charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for FCSG.L.

Доходность

Сравнение доходности SBUY.L и FCSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBUY.L показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у FCSG.L с доходностью -1.69%.

SBUY.L

1 день
0.89%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.48%
6 месяцев
8.24%
1 год
25.45%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.06%

FCSG.L

1 день
0.72%
1 месяц
1.07%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.29%
3 года*
6.29%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBUY.L и FCSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		6.48%21.60%14.64%9.46%-0.90%11.19%
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation		-1.69%3.93%11.42%6.17%-3.68%23.55%

Correlation

The correlation between SBUY.L and FCSG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.66

The correlation between SBUY.L and FCSG.L shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SBUY.L и FCSG.L

Секторы
SBUY.L
FCSG.L

Финансовые услуги

32.9%
29.4%

Энергетика

17.1%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%
4.0%

Промышленность

11.0%
17.7%

Технологии

7.6%
14.0%

Здравоохранение

5.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
20.9%

Сырьевые материалы

1.4%
4.6%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

SBUY.L
32.9%
FCSG.L
29.4%

Энергетика

SBUY.L
17.1%
FCSG.L

-

Потребительский циклический сектор

SBUY.L
15.8%
FCSG.L
4.0%

Промышленность

SBUY.L
11.0%
FCSG.L
17.7%

Технологии

SBUY.L
7.6%
FCSG.L
14.0%

Здравоохранение

SBUY.L
5.5%
FCSG.L
5.7%

Коммуникационные услуги

SBUY.L
4.1%
FCSG.L
3.8%

Коммунальные услуги

SBUY.L
2.2%
FCSG.L

-

Потребительский защитный сектор

SBUY.L
1.9%
FCSG.L
20.9%

Сырьевые материалы

SBUY.L
1.4%
FCSG.L
4.6%

Недвижимость

SBUY.L
0.5%
FCSG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation

Часто сравнивают с SBUY.L:
SBUY.L с XDWI.LSBUY.L с BUYB.LSBUY.L с BYBG.LSBUY.L с PKWSBUY.L с QQQSBUY.L с SPYSBUY.L с VMO.TO
Часто сравнивают с FCSG.L:
FCSG.L с AVGC.LFCSG.L с MWOZ.LFCSG.L с FDN.LFCSG.L с FPX.LFCSG.L с FWRA.LFCSG.L с FSKY.LFCSG.L с VWRA.L

Доходность на риск

SBUY.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUY.L
Ранг доходности на риск SBUY.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUY.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUY.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUY.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUY.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUY.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBUY.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBUY.LFCSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
-0.01

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
0.04

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.01

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

-0.01

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.93

-0.04

+16.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBUY.L vs. FCSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBUY.L на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FCSG.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUY.L и FCSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBUY.LFCSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

-0.01

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.67

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SBUY.L и FCSG.L

Максимальная просадка SBUY.L за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки FCSG.L в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUY.L и FCSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBUY.LFCSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-11.39%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-7.80%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-9.70%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-11.39%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.95%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.65%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.12%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SBUY.L и FCSG.L

Текущая волатильность для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) составляет 2.32%, в то время как у First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SBUY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBUY.LFCSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.83%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

6.95%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

8.82%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

10.70%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

10.67%

+4.84%

Сравнение комиссий SBUY.L и FCSG.L

SBUY.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCSG.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUY.L и FCSG.L

Дивидендная доходность SBUY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как FCSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		1.69%1.86%1.80%1.73%1.91%1.20%1.62%1.90%1.31%1.22%1.60%1.27%

Часто задаваемые вопросы

SBUY.L and FCSG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBUY.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBUY.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FCSG.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for SBUY.L and 0.75% for FCSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBUY.L и FCSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор