PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBUX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SBUX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SBUX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBUX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBUX
Starbucks Corporation		8.08%-5.26%-2.48%-1.19%-13.18%11.15%24.19%39.09%14.74%5.36%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.24% соответственно.

SBUX

1 день
0.94%
1 месяц
-6.54%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
-5.40%
3 года*
-2.21%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
6.23%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starbucks Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SBUX:
SBUX с MCDSBUX с LKNCYSBUX с BROSSBUX с ^SP500TRSBUX с CMGSBUX с VOOSBUX с KDP
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SBUX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUX
Ранг доходности на риск SBUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBUX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.92

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.41

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.41

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

6.61

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBUX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBUX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.92

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.68

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между SBUX и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SBUX и ^GSPC

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SBUX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.91%

-56.78%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.99%

-12.14%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.68%

-25.43%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-33.92%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.86%

-5.78%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.28%

-10.75%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

2.60%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и ^GSPC

Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBUX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

5.37%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

9.55%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

18.33%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

16.90%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

18.05%

+11.24%