Сравнение SBT.TO с MNY.TO
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. SBT.TO is passively managed, while MNY.TO is actively managed. Over the past 3 years, SBT.TO returned 42.76%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и MNY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
MNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBT.TO и MNY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 21.27% |
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 0.96% | 3.03% | 4.69% | 5.03% | 1.54% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and MNY.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск
SBT.TO
MNY.TO
Сравнение SBT.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | MNY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 22.36 | -21.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 65.14 | -62.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 607.07 | -601.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 16.13 | -14.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 11.02 | -10.81 |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и MNY.TO
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и MNY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -0.24% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -0.04% | -42.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -0.10% | -42.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.23% | 0.00% | -37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -0.00% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 0.00% | +19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и MNY.TO
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 0.03% | +17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 0.12% | +57.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 0.16% | +58.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 0.37% | +36.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 0.37% | +66.20% |
Сравнение комиссий SBT.TO и MNY.TO
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и MNY.TO
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.56% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.47% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and MNY.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.36% for SBT.TO.
SBT.TO is categorized as Silver, while MNY.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.22% for MNY.TO.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и MNY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор