PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBT.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBT.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while BRKY.NEO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Purpose Investments. SBT.TO is passively managed, while BRKY.NEO is actively managed. Over the past 3 years, SBT.TO returned 42.76%/yr vs 14.17%/yr for BRKY.NEO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for BRKY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности SBT.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у BRKY.NEO с доходностью -6.22%.

SBT.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.63%
6 месяцев
26.91%
1 год
106.59%
3 года*
42.76%
5 лет*
18.93%
10 лет*
13.88%

BRKY.NEO

1 день
0.68%
1 месяц
2.72%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.94%
1 год
-5.33%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBT.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		2.63%137.07%18.55%-0.86%4.22%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%34.35%15.68%2.15%

Correlation

The correlation between SBT.TO and BRKY.NEO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Silver Bullion Fund

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с SBT.TO:
SBT.TO с SVR.TOSBT.TO с SLVSBT.TO с MNS.TOSBT.TO с PSLV.TOSBT.TO с SVR-C.TOSBT.TO с KILO.TOSBT.TO с GLD
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO

Доходность на риск

SBT.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBT.TO
Ранг доходности на риск SBT.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBT.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBT.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBT.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBT.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBT.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBT.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBT.TOBRKY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.35

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-0.39

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.51

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-1.07

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBT.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBT.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBT.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBT.TOBRKY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.35

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.86

-0.65

Просадки

Сравнение просадок SBT.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и BRKY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBT.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.82%

-17.43%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-10.55%

-32.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

-17.43%

-25.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.23%

-15.05%

-22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-5.63%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.98%

5.00%

+14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SBT.TO и BRKY.NEO

Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBT.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

3.54%

+13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.92%

11.60%

+46.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.00%

15.23%

+43.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.64%

17.77%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

17.77%

+48.80%

Сравнение комиссий SBT.TO и BRKY.NEO

SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BRKY.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBT.TO и BRKY.NEO

SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.55%5.58%11.30%5.40%0.49%
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBT.TO and BRKY.NEO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for BRKY.NEO.

SBT.TO is categorized as Silver, while BRKY.NEO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.40% for BRKY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и BRKY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор