Сравнение SBT.TO с AGCC.TO
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and AGCC.TO (Global X Silver Covered Call ETF) are both Silver funds. SBT.TO is passively managed, while AGCC.TO is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.60%/yr for AGCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у AGCC.TO с доходностью 3.10%.
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
AGCC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBT.TO и AGCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 43.40% |
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 3.10% | 37.24% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and AGCC.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. AGCC.TO — Ранг доходности на риск
SBT.TO
AGCC.TO
Сравнение SBT.TO c AGCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | AGCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.10 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и AGCC.TO
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки AGCC.TO в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и AGCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -39.17% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.23% | -31.67% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -16.73% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 64.41% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 64.41% | -27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 64.41% | +2.16% |
Сравнение комиссий SBT.TO и AGCC.TO
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AGCC.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и AGCC.TO
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 5.49% | 1.49% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SBT.TO and AGCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for AGCC.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.60% for AGCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и AGCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор