PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBRB с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SBRB с IMOEX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) и MOEX Russia Index (IMOEX).

SBRB - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Corporate Bond Total Return Index 1-3 Years. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRB или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между SBRB и IMOEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SBRB и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.82%
29.25%
SBRB
IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRB:

1.37

IMOEX:

-0.07

Коэф-т Сортино

SBRB:

2.37

IMOEX:

0.06

Коэф-т Омега

SBRB:

1.28

IMOEX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SBRB:

1.75

IMOEX:

-0.04

Коэф-т Мартина

SBRB:

6.00

IMOEX:

-0.10

Индекс Язвы

SBRB:

1.51%

IMOEX:

17.33%

Дневная вол-ть

SBRB:

6.64%

IMOEX:

22.91%

Макс. просадка

SBRB:

-20.47%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

SBRB:

0.00%

IMOEX:

-23.59%

Доходность по периодам

С начала года, SBRB показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью 13.63%.

SBRB

С начала года

4.89%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

7.44%

1 год

9.58%

5 лет

6.73%

10 лет

N/A

IMOEX

С начала года

13.63%

1 месяц

13.30%

6 месяцев

21.26%

1 год

2.09%

5 лет

3.31%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRB и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRB
Ранг риск-скорректированной доходности SBRB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRB c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBRB, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.610.11
Коэффициент Сортино SBRB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.040.43
Коэффициент Омега SBRB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.05
Коэффициент Кальмара SBRB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.310.06
Коэффициент Мартина SBRB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.510.18
SBRB
IMOEX

Показатель коэффициента Шарпа SBRB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRB и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.61
0.11
SBRB
IMOEX

Просадки

Сравнение просадок SBRB и IMOEX

Максимальная просадка SBRB за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRB и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-25.55%
-38.24%
SBRB
IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности SBRB и IMOEX

Текущая волатильность для Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) составляет 8.26%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что SBRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.26%
13.88%
SBRB
IMOEX