Сравнение SBRB с IMOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) и MOEX Russia Index (IMOEX).
SBRB - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Corporate Bond Total Return Index 1-3 Years. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRB или IMOEX.
Основные характеристики
| SBRB | IMOEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | -11.76% |
| Дох-ть за 1 год | 1.80% | -15.60% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | -13.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | -1.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | -0.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.68 | -1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | -0.37 |
| Коэф-т Мартина | 1.91 | -1.18 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 13.06% |
| Дневная вол-ть | 4.30% | 16.89% |
| Макс. просадка | -99.19% | -83.89% |
| Текущая просадка | -98.83% | -36.22% |
Корреляция
Корреляция между SBRB и IMOEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBRB и IMOEX
С начала года, SBRB показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -11.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBRB c IMOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SBRB и IMOEX
Максимальная просадка SBRB за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRB и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBRB и IMOEX
Текущая волатильность для Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) составляет 3.91%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что SBRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.