PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBRA с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBRA с XLRE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или XLRE.

Корреляция

Корреляция между SBRA и XLRE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBRA и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.45

XLRE:

0.68

Коэф-т Сортино

SBRA:

1.89

XLRE:

1.14

Коэф-т Омега

SBRA:

1.23

XLRE:

1.15

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.98

XLRE:

0.59

Коэф-т Мартина

SBRA:

4.45

XLRE:

2.55

Индекс Язвы

SBRA:

7.48%

XLRE:

5.43%

Дневная вол-ть

SBRA:

24.45%

XLRE:

18.03%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

SBRA:

-4.32%

XLRE:

-9.46%

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 3.96%.

SBRA

С начала года

6.87%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.81%

1 год

33.81%

5 лет

14.78%

10 лет

4.25%

XLRE

С начала года

3.96%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-0.58%

1 год

12.15%

5 лет

8.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и XLRE

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности XLRE в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.72%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.32%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и XLRE

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и XLRE

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...