Сравнение SBRA с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или XLRE.
Основные характеристики
| SBRA | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.93% | 9.75% |
| Дох-ть за 1 год | 36.89% | 23.36% |
| Дох-ть за 3 года | 17.22% | -0.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.47% | 5.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 5.66 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 21.96% | 16.22% |
| Макс. просадка | -74.93% | -38.83% |
| Текущая просадка | -7.27% | -9.04% |
Корреляция
Корреляция между SBRA и XLRE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и XLRE
С начала года, SBRA показывает доходность 35.93%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 9.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBRA c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и XLRE
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности XLRE в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 8.22% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.22% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и XLRE
Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и XLRE
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.