Сравнение SBRA с XLRE

С начала года, SBRA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции SBRA превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 8.27% против 5.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SBRA и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности XLRE в 3.42%

Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и XLRE.

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.