Сравнение SBRA с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SBRA и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBRA и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.45% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SBRA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.80% соответственно.
SBRA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.27%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBRA vs. VHT — Ранг доходности на риск
SBRA
VHT
Сравнение SBRA c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBRA | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.43 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.71 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.53 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 1.25 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBRA | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.43 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SBRA и VHT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и VHT
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.16% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и VHT
Максимальная просадка SBRA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBRA | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -39.12% | -60.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -10.40% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.79% | -17.71% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -28.85% | -46.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -7.31% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -5.98% | -32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.42% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и VHT
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBRA | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.14% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 10.08% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 17.61% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 14.85% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 16.94% | +19.57% |