Сравнение SBMX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
SBMX и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBMX или VPL.
Основные характеристики
| SBMX | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.56% | 0.91% |
| Дох-ть за 1 год | 40.09% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.34% | -1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.46% | 4.64% |
| Коэф-т Шарпа | 3.69 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 13.61% |
| Макс. просадка | -99.46% | -55.49% |
| Current Drawdown | -98.90% | -7.81% |
Корреляция
Корреляция между SBMX и VPL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBMX и VPL
С начала года, SBMX показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 0.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMX и VPL
SBMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBMX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMX и VPL
SBMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.30% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SBMX и VPL
Максимальная просадка SBMX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMX и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBMX и VPL
Текущая волатильность для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.