Сравнение SBMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SBMX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBMX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SBMX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SBMX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%.
SBMX
-10.51%
-5.91%
-20.68%
-12.78%
3.43%
N/A
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| SBMX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | -0.88 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -1.10 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 11.31% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 12.19% |
| Макс. просадка | -54.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -26.18% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMX и VOO
SBMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SBMX и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMX и VOO
SBMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SBMX и VOO
Максимальная просадка SBMX за все время составила -54.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBMX и VOO
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.