PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBMX с LQDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBMX с LQDT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Liquidity Services, Inc. (LQDT).

SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBMX или LQDT.

Корреляция

Корреляция между SBMX и LQDT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBMX и LQDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBMX:

-0.47

LQDT:

0.51

Коэф-т Сортино

SBMX:

-0.47

LQDT:

1.28

Коэф-т Омега

SBMX:

0.95

LQDT:

1.17

Коэф-т Кальмара

SBMX:

-0.35

LQDT:

0.39

Коэф-т Мартина

SBMX:

-0.77

LQDT:

2.58

Индекс Язвы

SBMX:

14.00%

LQDT:

10.65%

Дневная вол-ть

SBMX:

25.66%

LQDT:

48.45%

Макс. просадка

SBMX:

-54.16%

LQDT:

-95.31%

Текущая просадка

SBMX:

-17.36%

LQDT:

-62.44%

Доходность по периодам

С начала года, SBMX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у LQDT с доходностью -24.09%.

SBMX

С начала года

-0.72%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

6.46%

1 год

-12.19%

5 лет

8.20%

10 лет

N/A

LQDT

С начала года

-24.09%

1 месяц

-20.94%

6 месяцев

-1.57%

1 год

24.73%

5 лет

37.75%

10 лет

8.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBMX и LQDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
LQDT
Ранг риск-скорректированной доходности LQDT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBMX c LQDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBMX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа LQDT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMX и LQDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMX и LQDT

Ни SBMX, ни LQDT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBMX и LQDT

Максимальная просадка SBMX за все время составила -54.16%, что меньше максимальной просадки LQDT в -95.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMX и LQDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBMX и LQDT

Текущая волатильность для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) составляет 8.21%, в то время как у Liquidity Services, Inc. (LQDT) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что SBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...