Сравнение SBMX с IMOEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SBMX с IMOEX

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и MOEX Russia Index (IMOEX).

SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBMX или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между SBMX и IMOEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SBMX и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SBMX

IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBMX:

0.03

IMOEX:

-0.41

Коэф-т Сортино

SBMX:

0.19

IMOEX:

-0.46

Коэф-т Омега

SBMX:

1.02

IMOEX:

0.94

Коэф-т Кальмара

SBMX:

0.02

IMOEX:

-0.20

Коэф-т Мартина

SBMX:

0.04

IMOEX:

-0.53

Индекс Язвы

SBMX:

13.95%

IMOEX:

16.92%

Дневная вол-ть

SBMX:

21.43%

IMOEX:

21.74%

Макс. просадка

SBMX:

-54.16%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

SBMX:

-14.42%

IMOEX:

-31.24%

Доходность по периодам

С начала года, SBMX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью 2.25%.

SBMX

С начала года

2.82%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

1.60%

1 год

1.06%

5 лет

5.31%

10 лет

N/A

IMOEX

С начала года

2.25%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

-1.47%

1 год

-6.81%

5 лет

-0.91%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBMX и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMOEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBMX c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMX

IMOEX

Показатель коэффициента Шарпа SBMX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMX и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SBMX

IMOEX

Просадки

Сравнение просадок SBMX и IMOEX

Максимальная просадка SBMX за все время составила -54.16%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMX и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SBMX

IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности SBMX и IMOEX

Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и MOEX Russia Index (IMOEX) имеют волатильность 9.31% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SBMX

IMOEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SBMX с IMOEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SBMX и IMOEX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBMX и IMOEX

SBMX

IMOEX

Сравнение SBMX c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SBMX и IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности SBMX и IMOEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество