Сравнение SBMX с IMOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и MOEX Russia Index (IMOEX).
SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBMX или IMOEX.
Доходность
Сравнение доходности SBMX и IMOEX
Доходность по периодам
С начала года, SBMX показывает доходность -9.49%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -15.12%.
SBMX
-9.49%
-4.32%
-19.42%
-11.43%
3.70%
N/A
IMOEX
-15.12%
-4.41%
-23.27%
-17.99%
-2.23%
5.52%
Основные характеристики
| SBMX | IMOEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | -0.92 |
| Коэф-т Сортино | -0.82 | -1.17 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | -0.41 | -0.40 |
| Коэф-т Мартина | -1.04 | -1.21 |
| Индекс Язвы | 11.24% | 13.51% |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 17.50% |
| Макс. просадка | -54.16% | -83.89% |
| Текущая просадка | -25.34% | -38.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SBMX и IMOEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBMX c IMOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SBMX и IMOEX
Максимальная просадка SBMX за все время составила -54.16%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMX и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBMX и IMOEX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и MOEX Russia Index (IMOEX) имеют волатильность 9.71% и 9.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.