Сравнение SBMX с BZ=F

С начала года, SBMX показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью -5.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBMX на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BZ=F равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMX и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SBMX за все время составила -54.16%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMX и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что SBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.