Сравнение SBMX с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Crude Oil Brent (BZ=F).
SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBMX или BZ=F.
Доходность
Сравнение доходности SBMX и BZ=F
Доходность по периодам
С начала года, SBMX показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью -4.79%.
SBMX
-6.38%
-1.04%
-17.62%
-7.93%
4.44%
N/A
BZ=F
-4.79%
0.92%
-12.38%
-9.27%
3.12%
-0.88%
Основные характеристики
| SBMX | BZ=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | -0.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | -0.08 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | -0.80 | -0.38 |
| Индекс Язвы | 11.17% | 11.84% |
| Дневная вол-ть | 17.05% | 25.38% |
| Макс. просадка | -54.16% | -86.77% |
| Текущая просадка | -22.78% | -49.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SBMX и BZ=F составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBMX c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SBMX и BZ=F
Максимальная просадка SBMX за все время составила -54.16%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMX и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBMX и BZ=F
Текущая волатильность для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) составляет 8.73%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что SBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.