PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBMX с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SBMX с BZ=F

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Crude Oil Brent (BZ=F).

SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBMX или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между SBMX и BZ=F составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBMX и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBMX:

-0.47

BZ=F:

-0.74

Коэф-т Сортино

SBMX:

-0.47

BZ=F:

-0.91

Коэф-т Омега

SBMX:

0.95

BZ=F:

0.89

Коэф-т Кальмара

SBMX:

-0.35

BZ=F:

-0.36

Коэф-т Мартина

SBMX:

-0.77

BZ=F:

-1.37

Индекс Язвы

SBMX:

14.00%

BZ=F:

15.54%

Дневная вол-ть

SBMX:

25.66%

BZ=F:

28.33%

Макс. просадка

SBMX:

-54.16%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

SBMX:

-17.36%

BZ=F:

-55.24%

Доходность по периодам

С начала года, SBMX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -12.39%.

SBMX

С начала года

-0.72%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

6.46%

1 год

-12.19%

5 лет

8.20%

10 лет

N/A

BZ=F

С начала года

-12.39%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-7.95%

1 год

-21.47%

5 лет

14.60%

10 лет

0.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBMX и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBMX c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBMX на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMX и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SBMX и BZ=F

Максимальная просадка SBMX за все время составила -54.16%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMX и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBMX и BZ=F

Текущая волатильность для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) составляет 8.21%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что SBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...