PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBMX с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBMX с BOND

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

SBMX и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBMX или BOND.

Корреляция

Корреляция между SBMX и BOND составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBMX и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBMX:

-0.47

BOND:

0.85

Коэф-т Сортино

SBMX:

-0.47

BOND:

1.39

Коэф-т Омега

SBMX:

0.95

BOND:

1.17

Коэф-т Кальмара

SBMX:

-0.35

BOND:

0.50

Коэф-т Мартина

SBMX:

-0.77

BOND:

2.67

Индекс Язвы

SBMX:

14.00%

BOND:

2.01%

Дневная вол-ть

SBMX:

25.66%

BOND:

5.65%

Макс. просадка

SBMX:

-54.16%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

SBMX:

-17.36%

BOND:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, SBMX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.11%.

SBMX

С начала года

-0.72%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

6.46%

1 год

-12.19%

5 лет

8.20%

10 лет

N/A

BOND

С начала года

2.11%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.76%

5 лет

0.07%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SBMX и BOND

SBMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BOND в 0.57%.

SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
BOND
PIMCO Active Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBMX и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBMX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBMX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMX и BOND

SBMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.11%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок SBMX и BOND

Максимальная просадка SBMX за все время составила -54.16%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMX и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBMX и BOND

Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что SBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...