PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO.L с FBT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO.L с FBT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, from Invesco and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIO.L returned 4.66%/yr vs 6.96%/yr for FBT.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.

Доходность

Сравнение доходности SBIO.L и FBT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBIO.L торгуется в USD, в то время как FBT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBIO.L показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 8.70%.

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.70%
1 год
41.44%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.49%

FBT.L

1 день
4.42%
1 месяц
9.49%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.12%
1 год
38.32%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO.L и FBT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.34%32.89%-2.00%6.14%-11.85%-0.49%19.20%
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc		8.71%25.50%5.77%4.91%-7.76%-3.45%5.59%

Correlation

The correlation between SBIO.L and FBT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.62

Over the past year, SBIO.L and FBT.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SBIO.L и FBT.L

Секторы
SBIO.L
FBT.L

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SBIO.L
100.0%
FBT.L
100.0%

Сырьевые материалы

SBIO.L

-

FBT.L

-

Коммуникационные услуги

SBIO.L

-

FBT.L

-

Потребительский циклический сектор

SBIO.L

-

FBT.L

-

Потребительский защитный сектор

SBIO.L

-

FBT.L

-

Энергетика

SBIO.L

-

FBT.L

-

Финансовые услуги

SBIO.L

-

FBT.L

-

Промышленность

SBIO.L

-

FBT.L

-

Недвижимость

SBIO.L

-

FBT.L

-

Технологии

SBIO.L

-

FBT.L

-

Коммунальные услуги

SBIO.L

-

FBT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L
Часто сравнивают с FBT.L:
FBT.L с DBXJ.DEFBT.L с XNKY.DEFBT.L с PRAJ.DEFBT.L с EXIE.DEFBT.L с SMLN.DEFBT.L с DBXW.DEFBT.L с EMXC

Доходность на риск

SBIO.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIO.LFBT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.81

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.71

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

2.64

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

7.17

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO.L vs. FBT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO.L и FBT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIO.LFBT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.81

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SBIO.L и FBT.L

Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки FBT.L в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и FBT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIO.LFBT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-33.79%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-14.43%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.88%

-20.15%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-29.92%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-12.69%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.33%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO.L и FBT.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) составляет 6.55%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SBIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIO.LFBT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.09%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

16.26%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

21.10%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

24.31%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

25.46%

-3.23%

Сравнение комиссий SBIO.L и FBT.L

SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO.L и FBT.L

Ни SBIO.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SBIO.L and FBT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.

Both ETFs track NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.60% for FBT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и FBT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор