PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBGI с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBGI и GWRS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SBGI с GWRS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGI или GWRS.

Доходность

Сравнение доходности SBGI и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGI:

0.15

GWRS:

-0.75

Коэф-т Сортино

SBGI:

1.02

GWRS:

-0.79

Коэф-т Омега

SBGI:

1.12

GWRS:

0.91

Коэф-т Кальмара

SBGI:

0.31

GWRS:

-0.37

Коэф-т Мартина

SBGI:

1.76

GWRS:

-1.35

Индекс Язвы

SBGI:

13.75%

GWRS:

13.27%

Дневная вол-ть

SBGI:

44.63%

GWRS:

27.67%

Макс. просадка

SBGI:

-96.05%

GWRS:

-51.69%

Текущая просадка

SBGI:

-69.85%

GWRS:

-46.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGI:

$976.09M

GWRS:

$274.51M

EPS

SBGI:

$2.04

GWRS:

$0.23

Коэффициент P/E

SBGI:

6.81

GWRS:

43.48

Коэффициент PEG

SBGI:

0.89

GWRS:

2.89

Коэффициент P/S

SBGI:

0.28

GWRS:

5.13

Коэффициент P/B

SBGI:

2.22

GWRS:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

SBGI:

$3.53B

GWRS:

$53.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGI:

$1.67B

GWRS:

$36.41M

EBITDA (12 мес.)

SBGI:

$806.00M

GWRS:

$22.63M

Доходность по периодам

С начала года, SBGI показывает доходность -10.88%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -12.03%.

SBGI

С начала года

-10.88%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-19.50%

1 год

6.43%

3 года

-9.94%

5 лет

-2.51%

10 лет

-3.95%

GWRS

С начала года

-12.03%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-23.38%

1 год

-20.60%

3 года

-8.31%

5 лет

0.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sinclair Broadcast Group, Inc.

Global Water Resources, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGI и GWRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGI
Ранг риск-скорректированной доходности SBGI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGI c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBGI на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGI и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGI и GWRS

Дивидендная доходность SBGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности GWRS в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.		7.20%6.20%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.00%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBGI и GWRS

Максимальная просадка SBGI за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGI и GWRS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBGI и GWRS

Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Global Water Resources, Inc. (GWRS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что SBGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGI и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sinclair Broadcast Group, Inc. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
776.00M
12.46M
(SBGI) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBGI и GWRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sinclair Broadcast Group, Inc. и Global Water Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
46.1%
70.4%
(SBGI) Валовая рентабельность
(GWRS) Валовая рентабельность
SBGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 358.00M при выручке в 776.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.77M при выручке в 12.46M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.

SBGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 776.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.26M при выручке в 12.46M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

SBGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -156.00M при выручке в 776.00M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 591.00K при выручке в 12.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.