PortfoliosLab logo
Сравнение SBGI с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBGI и ET составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SBGI и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
21.75%
25.96%
SBGI
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGI:

0.45

ET:

3.03

Коэф-т Сортино

SBGI:

1.11

ET:

4.23

Коэф-т Омега

SBGI:

1.13

ET:

1.53

Коэф-т Кальмара

SBGI:

0.35

ET:

2.65

Коэф-т Мартина

SBGI:

1.49

ET:

23.75

Индекс Язвы

SBGI:

18.23%

ET:

2.23%

Дневная вол-ть

SBGI:

60.97%

ET:

17.47%

Макс. просадка

SBGI:

-96.05%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

SBGI:

-65.31%

ET:

-0.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGI:

$1.07B

ET:

$67.55B

EPS

SBGI:

-$3.16

ET:

$1.36

PEG коэффициент

SBGI:

0.89

ET:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

SBGI:

$2.54B

ET:

$63.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGI:

$1.11B

ET:

$9.12B

EBITDA (12 мес.)

SBGI:

$592.00M

ET:

$11.50B

Доходность по периодам

С начала года, SBGI показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции SBGI уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -0.96% против 5.45% соответственно.


SBGI

С начала года

2.54%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

21.76%

1 год

31.46%

5 лет

-7.50%

10 лет

-0.96%

ET

С начала года

0.71%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

25.96%

1 год

52.77%

5 лет

18.71%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGI и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBGI
Ранг риск-скорректированной доходности SBGI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGI c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBGI, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.453.03
Коэффициент Сортино SBGI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.114.23
Коэффициент Омега SBGI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.53
Коэффициент Кальмара SBGI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.352.65
Коэффициент Мартина SBGI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.4923.75
SBGI
ET

Показатель коэффициента Шарпа SBGI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGI и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.45
3.03
SBGI
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGI и ET

Дивидендная доходность SBGI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности ET в 6.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
6.04%6.20%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%
ET
Energy Transfer LP
6.46%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SBGI и ET

Максимальная просадка SBGI за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGI и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-65.31%
-0.65%
SBGI
ET

Волатильность

Сравнение волатильности SBGI и ET

Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что SBGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.84%
7.06%
SBGI
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGI и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sinclair Broadcast Group, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию