PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBGB с LQDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBGB с LQDT

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Liquidity Services, Inc. (LQDT).

SBGB - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность Moscow Exchange Government Bond. Фонд был запущен 25 янв. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGB или LQDT.

Корреляция

Корреляция между SBGB и LQDT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SBGB и LQDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
256.44%
SBGB
LQDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGB:

0.65

LQDT:

1.38

Коэф-т Сортино

SBGB:

1.35

LQDT:

2.55

Коэф-т Омега

SBGB:

1.15

LQDT:

1.32

Коэф-т Кальмара

SBGB:

0.44

LQDT:

0.86

Коэф-т Мартина

SBGB:

1.28

LQDT:

7.85

Индекс Язвы

SBGB:

5.63%

LQDT:

8.11%

Дневная вол-ть

SBGB:

10.97%

LQDT:

46.13%

Макс. просадка

SBGB:

-22.54%

LQDT:

-95.31%

Текущая просадка

SBGB:

-3.86%

LQDT:

-54.61%

Доходность по периодам

С начала года, SBGB показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у LQDT с доходностью -8.27%.

SBGB

С начала года

3.52%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

16.58%

1 год

7.73%

5 лет

1.64%

10 лет

N/A

LQDT

С начала года

-8.27%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

31.64%

1 год

61.95%

5 лет

44.23%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGB и LQDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGB
Ранг риск-скорректированной доходности SBGB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
LQDT
Ранг риск-скорректированной доходности LQDT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGB c LQDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBGB, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SBGB: 0.64
LQDT: 1.53
Коэффициент Сортино SBGB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SBGB: 1.13
LQDT: 2.76
Коэффициент Омега SBGB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SBGB: 1.14
LQDT: 1.35
Коэффициент Кальмара SBGB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SBGB: 0.30
LQDT: 1.81
Коэффициент Мартина SBGB, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SBGB: 1.67
LQDT: 8.66

Показатель коэффициента Шарпа SBGB на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа LQDT равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGB и LQDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
1.53
SBGB
LQDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGB и LQDT

Ни SBGB, ни LQDT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBGB и LQDT

Максимальная просадка SBGB за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки LQDT в -95.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGB и LQDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.77%
-21.24%
SBGB
LQDT

Волатильность

Сравнение волатильности SBGB и LQDT

Текущая волатильность для Sberbank MOEX Russian Government Bond ETF (SBGB) составляет 8.80%, в то время как у Liquidity Services, Inc. (LQDT) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что SBGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
12.53%
SBGB
LQDT