PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBER.ME с NVTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBER.ME и NVTK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SBER.ME с NVTK

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank of Russia (SBER.ME) и Novatek (NVTK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBER.ME или NVTK.

Доходность

Сравнение доходности SBER.ME и NVTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank of Russia (SBER.ME) и Novatek (NVTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBER.ME:

0.31

NVTK:

0.09

Коэф-т Сортино

SBER.ME:

0.79

NVTK:

0.57

Коэф-т Омега

SBER.ME:

1.09

NVTK:

1.06

Коэф-т Кальмара

SBER.ME:

0.36

NVTK:

0.13

Коэф-т Мартина

SBER.ME:

0.94

NVTK:

0.50

Индекс Язвы

SBER.ME:

10.69%

NVTK:

13.47%

Дневная вол-ть

SBER.ME:

27.89%

NVTK:

38.44%

Макс. просадка

SBER.ME:

-87.29%

NVTK:

-78.41%

Текущая просадка

SBER.ME:

-5.79%

NVTK:

-30.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBER.ME:

RUB 6.33T

NVTK:

RUB 4.61T

EPS

SBER.ME:

RUB 56.88

NVTK:

RUB 144.20

Коэффициент P/E

SBER.ME:

10.46

NVTK:

10.50

Коэффициент PEG

SBER.ME:

0.56

NVTK:

0.00

Коэффициент P/S

SBER.ME:

1.24

NVTK:

2.80

Коэффициент P/B

SBER.ME:

0.49

NVTK:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

SBER.ME:

RUB 5.04T

NVTK:

RUB 352.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBER.ME:

RUB 3.53T

NVTK:

RUB 170.63B

EBITDA (12 мес.)

SBER.ME:

RUB 1.53T

NVTK:

RUB 207.91B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBER.ME показывает доходность 10.66%, а NVTK немного ниже – 10.38%. За последние 10 лет акции SBER.ME превзошли акции NVTK по среднегодовой доходности: 22.29% против 12.13% соответственно.

SBER.ME

С начала года

10.66%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

31.51%

1 год

9.92%

3 года

48.75%

5 лет

17.84%

10 лет

22.29%

NVTK

С начала года

10.38%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

32.37%

1 год

4.76%

3 года

14.83%

5 лет

7.86%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sberbank of Russia

Novatek

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBER.ME и NVTK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBER.ME
Ранг риск-скорректированной доходности SBER.ME, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBER.ME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBER.ME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBER.ME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBER.ME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBER.ME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NVTK
Ранг риск-скорректированной доходности NVTK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVTK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBER.ME c NVTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank of Russia (SBER.ME) и Novatek (NVTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBER.ME на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа NVTK равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBER.ME и NVTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBER.ME и NVTK

Дивидендная доходность SBER.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности NVTK в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBER.ME
Sberbank of Russia		10.77%11.92%9.20%0.00%6.37%6.90%6.28%6.44%2.66%1.14%0.44%5.83%
NVTK
Novatek		2.32%9.89%8.24%8.26%2.99%2.38%2.46%1.52%2.06%1.74%2.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SBER.ME и NVTK

Максимальная просадка SBER.ME за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки NVTK в -78.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBER.ME и NVTK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBER.ME и NVTK

Текущая волатильность для Sberbank of Russia (SBER.ME) составляет 8.06%, в то время как у Novatek (NVTK) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что SBER.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBER.ME и NVTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sberbank of Russia и Novatek. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00TAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.31T
352.43B
(SBER.ME) Общая выручка
(NVTK) Общая выручка
Значения в RUB за исключением показателей на акцию