PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBCB с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SBCB с IMOEX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sberbank MOEX Russian Liquid Eurobonds Index ETF (SBCB) и MOEX Russia Index (IMOEX).

SBCB - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Russian Liquid Eurobonds Index. Фонд был запущен 8 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBCB или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между SBCB и IMOEX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SBCB и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sberbank MOEX Russian Liquid Eurobonds Index ETF (SBCB) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.65%
-7.73%
SBCB
IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBCB:

0.02

IMOEX:

-0.56

Коэф-т Сортино

SBCB:

0.27

IMOEX:

-0.71

Коэф-т Омега

SBCB:

1.03

IMOEX:

0.92

Коэф-т Кальмара

SBCB:

0.04

IMOEX:

-0.32

Коэф-т Мартина

SBCB:

0.07

IMOEX:

-0.78

Индекс Язвы

SBCB:

9.84%

IMOEX:

18.27%

Дневная вол-ть

SBCB:

28.94%

IMOEX:

24.84%

Макс. просадка

SBCB:

-30.39%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

SBCB:

-16.77%

IMOEX:

-31.33%

Доходность по периодам

С начала года, SBCB показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью 2.13%.

SBCB

С начала года

-10.90%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

5.82%

1 год

1.76%

5 лет

2.43%

10 лет

N/A

IMOEX

С начала года

2.13%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

8.31%

1 год

-14.13%

5 лет

2.83%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBCB и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBCB
Ранг риск-скорректированной доходности SBCB, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBCB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBCB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBCB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBCB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBCB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBCB c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank MOEX Russian Liquid Eurobonds Index ETF (SBCB) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBCB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SBCB: 0.43
IMOEX: -0.15
Коэффициент Сортино SBCB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SBCB: 0.87
IMOEX: 0.04
Коэффициент Омега SBCB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SBCB: 1.11
IMOEX: 1.00
Коэффициент Кальмара SBCB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SBCB: 0.32
IMOEX: -0.09
Коэффициент Мартина SBCB, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SBCB: 2.02
IMOEX: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа SBCB на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBCB и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.15
SBCB
IMOEX

Просадки

Сравнение просадок SBCB и IMOEX

Максимальная просадка SBCB за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBCB и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-42.07%
SBCB
IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности SBCB и IMOEX

Текущая волатильность для Sberbank MOEX Russian Liquid Eurobonds Index ETF (SBCB) составляет 6.91%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что SBCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.91%
13.57%
SBCB
IMOEX