PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBC.TO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBC.TO с JEPI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Banc Corp. (SBC.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SBC.TO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Banc Corp. (SBC.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBC.TO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBC.TO
Brompton Split Banc Corp.		4.04%73.30%21.93%-7.95%-3.13%70.49%51.50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.97%3.13%22.24%7.41%3.39%20.42%8.44%
Разные валюты инструментов

SBC.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBC.TO показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.97%.

SBC.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-7.78%
С начала года
4.04%
6 месяцев
27.29%
1 год
95.36%
3 года*
27.00%
5 лет*
21.79%
10 лет*
18.69%

JEPI

1 день
0.39%
1 месяц
-1.80%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.74%
1 год
9.79%
3 года*
10.92%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Banc Corp.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SBC.TO:
SBC.TO с LBS.TOSBC.TO с DFN.TOSBC.TO с GDV.TOSBC.TO с FIE.TOSBC.TO с LCS.TOSBC.TO с OLY.TOSBC.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SBC.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBC.TO
Ранг доходности на риск SBC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBC.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Banc Corp. (SBC.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBC.TOJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.07

0.40

+3.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

0.63

+4.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.10

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.68

0.52

+5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.89

1.81

+21.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBC.TO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBC.TO на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBC.TO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBC.TOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

0.40

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.12

-0.75

Корреляция

Корреляция между SBC.TO и JEPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBC.TO и JEPI

Дивидендная доходность SBC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBC.TO
Brompton Split Banc Corp.		8.58%8.08%12.03%12.89%10.45%8.97%11.32%9.20%10.43%8.11%7.74%10.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBC.TO и JEPI

Максимальная просадка SBC.TO за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBC.TO и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SBC.TOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-13.71%

-65.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-6.68%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.43%

-13.71%

-27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-4.46%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-2.07%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.14%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SBC.TO и JEPI

Brompton Split Banc Corp. (SBC.TO) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SBC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBC.TOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

3.95%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

6.87%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

13.22%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

10.18%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

10.03%

+18.11%