Сравнение SAVA с VTI

С начала года, SAVA показывает доходность -33.47%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции SAVA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -19.87% против 11.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cassava Sciences, Inc. (SAVA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAVA на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAVA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

Максимальная просадка SAVA за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAVA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Cassava Sciences, Inc. (SAVA) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что SAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.