Сравнение SAVA с VOO

С начала года, SAVA показывает доходность -33.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SAVA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -19.87% против 12.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cassava Sciences, Inc. (SAVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAVA на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAVA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

Максимальная просадка SAVA за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAVA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Cassava Sciences, Inc. (SAVA) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.