Сравнение SAUS.L с IUIT.L
SAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SAUS.L returned 9.11%/yr vs 27.27%/yr for IUIT.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SAUS.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAUS.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAUS.L показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции SAUS.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 9.11% против 27.27% соответственно.
SAUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.11%
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам SAUS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF | 10.24% | 6.23% | 3.26% | 7.65% | 5.74% | 9.68% | 5.72% | 17.21% | -6.78% | 8.05% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between SAUS.L and IUIT.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.50 |
The correlation between SAUS.L and IUIT.L shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SAUS.L и IUIT.L
Секторы
SAUS.L
IUIT.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
Финансовые услуги
SAUS.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
SAUS.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
SAUS.L
IUIT.L
-
Недвижимость
SAUS.L
IUIT.L
-
Здравоохранение
SAUS.L
IUIT.L
-
Энергетика
SAUS.L
IUIT.L
Промышленность
SAUS.L
IUIT.L
Потребительский защитный сектор
SAUS.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
SAUS.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
SAUS.L
IUIT.L
-
Технологии
SAUS.L
IUIT.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SAUS.L
IUIT.L
Сравнение SAUS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.13 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 7.94 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.61 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.12 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.24 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.23 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SAUS.L и IUIT.L
Максимальная просадка SAUS.L за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUS.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -28.01% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -16.96% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -28.01% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | -28.01% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -28.01% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -2.79% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -5.29% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 6.70% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUS.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) составляет 4.46%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SAUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 7.58% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 15.33% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 20.32% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 22.83% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.51% | -3.40% |
Сравнение комиссий SAUS.L и IUIT.L
SAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUS.L и IUIT.L
Ни SAUS.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAUS.L and IUIT.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SAUS.L.
SAUS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IUIT.L is Technology Equities. SAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for SAUS.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SAUS.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор