Сравнение SAUM.L с LCPE.L
SAUM.L (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) are both Europe Equities funds - SAUM.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAUM.L returned 10.39%/yr vs 9.64%/yr for LCPE.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SAUM.L charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for LCPE.L.
Доходность
Сравнение доходности SAUM.L и LCPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAUM.L торгуется в GBP, в то время как LCPE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAUM.L показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 14.20%.
SAUM.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
LCPE.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам SAUM.L и LCPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUM.L iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 7.86% | 28.60% | 4.78% | 17.25% | -7.39% | 14.31% | 6.03% | 18.94% | -3.56% |
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 14.20% | 18.88% | -2.83% | 10.70% | 0.29% | 16.28% | 8.38% | 12.94% | 3.07% |
Correlation
The correlation between SAUM.L and LCPE.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г. | 0.36 |
Over the past year, SAUM.L and LCPE.L have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов SAUM.L и LCPE.L
Секторы
SAUM.L
LCPE.L
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Финансовые услуги
SAUM.L
LCPE.L
-
Технологии
SAUM.L
LCPE.L
Промышленность
SAUM.L
LCPE.L
Потребительский циклический сектор
SAUM.L
LCPE.L
Коммунальные услуги
SAUM.L
LCPE.L
-
Здравоохранение
SAUM.L
LCPE.L
Потребительский защитный сектор
SAUM.L
LCPE.L
Коммуникационные услуги
SAUM.L
LCPE.L
Энергетика
SAUM.L
LCPE.L
Сырьевые материалы
SAUM.L
LCPE.L
Недвижимость
SAUM.L
LCPE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUM.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск
SAUM.L
LCPE.L
Сравнение SAUM.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUM.L | LCPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.13 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 13.66 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUM.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.44 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.04 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.98 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SAUM.L и LCPE.L
Максимальная просадка SAUM.L за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки LCPE.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUM.L и LCPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUM.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -27.05% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -6.66% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -12.39% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -12.39% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.71% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.52% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.02% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUM.L и LCPE.L
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SAUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUM.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.81% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.48% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 11.29% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.74% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 20.60% | -1.59% |
Сравнение комиссий SAUM.L и LCPE.L
SAUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUM.L и LCPE.L
Ни SAUM.L, ни LCPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAUM.L and LCPE.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAUM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAUM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.
SAUM.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.12% for SAUM.L and 0.65% for LCPE.L.
Подберите оптимальное распределение для SAUM.L и LCPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор