Сравнение SASU.L с BBDD.L
SASU.L (iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - SASU.L tracks the MSCI USA Screened Index while BBDD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SASU.L returned 12.84%/yr vs 12.35%/yr for BBDD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SASU.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for BBDD.L.
Доходность
Сравнение доходности SASU.L и BBDD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SASU.L торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SASU.L показывает доходность 8.44%, а BBDD.L немного выше – 8.71%.
SASU.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SASU.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASU.L iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.44% | 17.83% | 26.90% | 30.69% | -21.34% | 28.26% | 22.00% | 13.31% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 8.71% | 17.66% | 25.08% | 27.09% | -20.02% | 28.05% | 19.67% | 13.23% |
Correlation
The correlation between SASU.L and BBDD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between SASU.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SASU.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
SASU.L
BBDD.L
Сравнение SASU.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SASU.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.11 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 8.57 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SASU.L и BBDD.L
Максимальная просадка SASU.L за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASU.L и BBDD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SASU.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -33.67% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -9.13% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -19.47% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -26.16% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.67% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -5.33% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.25% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASU.L и BBDD.L
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) имеют волатильность 3.34% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SASU.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.38% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 8.87% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 11.76% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.87% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.39% | +1.00% |
Сравнение комиссий SASU.L и BBDD.L
SASU.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASU.L и BBDD.L
SASU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.12% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
SASU.L iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SASU.L and BBDD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SASU.L.
SASU.L tracks MSCI USA Screened Index, while BBDD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for SASU.L and 0.05% for BBDD.L.
Подберите оптимальное распределение для SASU.L и BBDD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор