PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SARK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SARK is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 20.01%/yr for SPY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SARK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.

SARK

1 день
3.71%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
0.41%
С начала года
-6.50%
1 год
-12.55%
3 года*
-26.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.50%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%1.64%

Correlation

The correlation between SARK and SPY is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.74

The correlation between SARK and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SARK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.72

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.38

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.44

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

10.63

-11.47

SARK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и SPY

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-55.19%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-8.88%

-17.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-18.76%

-55.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.36%

-0.91%

-78.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.24%

-9.02%

-38.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

2.04%

+12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и SPY

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

3.58%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.97%

10.02%

+16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

12.58%

+23.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.89%

17.17%

+38.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.89%

17.93%

+37.96%

Сравнение комиссий SARK и SPY

SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и SPY

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.01%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SARK and SPY have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (8.83%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 20.01% vs -26.33% for SARK. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.01% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.

SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.00% for SPY.

SARK is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор