Сравнение SARK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SARK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и SPY
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SARK vs. SPY — Ранг доходности на риск
SARK
SPY
Сравнение SARK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.96 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | 1.49 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.53 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.27 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.96 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.56 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SARK и SPY составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SPY
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и SPY
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -55.19% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -12.05% | -47.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -5.53% | -70.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -9.09% | -36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 2.54% | +45.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SPY
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 5.35% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 9.50% | +17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 19.06% | +27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 17.06% | +39.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 17.92% | +39.02% |