PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SARK is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -31.10%/yr vs 22.58%/yr for SPY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SARK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

SARK

1 день
-2.55%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-35.40%
3 года*
-31.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-9.16%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%1.98%

Correlation

The correlation between SARK and SPY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.74

The correlation between SARK and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SARK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SARKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.42

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
3.29

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.22

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

14.99

-16.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SARK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SARKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.42

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.59

-0.84

Просадки

Сравнение просадок SARK и SPY

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-55.19%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.75%

-8.88%

-31.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-18.76%

-55.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.95%

-0.33%

-79.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.49%

-9.05%

-37.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.56%

1.91%

+28.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и SPY

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

2.79%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.16%

8.91%

+16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

11.82%

+24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.23%

17.05%

+39.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.23%

17.93%

+38.30%

Сравнение комиссий SARK и SPY

SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и SPY

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.10%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SARK and SPY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (9.19%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.58% vs -31.10% for SARK. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.58% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.

SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.98% for SPY.

SARK is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор