Сравнение SARK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SARK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или SPY.
Корреляция
Корреляция между SARK и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SPY
Основные характеристики
SARK:
-0.45
SPY:
0.51
SARK:
-0.23
SPY:
0.86
SARK:
0.97
SPY:
1.13
SARK:
-0.45
SPY:
0.55
SARK:
-0.87
SPY:
2.26
SARK:
41.33%
SPY:
4.55%
SARK:
80.22%
SPY:
20.08%
SARK:
-79.49%
SPY:
-55.19%
SARK:
-64.28%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.
SARK
19.85%
9.97%
-23.16%
-35.57%
N/A
N/A
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и SPY
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SARK и SPY
SARK
SPY
Сравнение SARK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SPY
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 12.92% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и SPY
Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SPY
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 31.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.