Сравнение SARK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SARK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или SPY.
Основные характеристики
| SARK | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.92% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | -45.22% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -4.16% | 10.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.13 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -2.00 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 21.80% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 52.76% | 12.29% |
| Макс. просадка | -65.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -65.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SARK и SPY составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SARK и SPY
С начала года, SARK показывает доходность -25.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и SPY
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SARK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и SPY
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.97%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 16.97% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и SPY
Максимальная просадка SARK за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и SPY
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.