PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SARK с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SARK и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -4.79%.


SARK

1 день
2.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-19.94%
3 года*
-30.30%
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-8.78%
1 год
21.29%
3 года*
28.41%
5 лет*
17.84%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и GLD


2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-6.20%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
GLD
SPDR Gold Shares
-4.79%63.68%26.66%12.69%-0.77%0.30%

Correlation

The correlation between SARK and GLD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.13

The correlation between SARK and GLD shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr Short Innovation Daily ETF

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

SARK vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SARKGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.87

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

2.35

-3.61

SARK vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и GLD

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SARKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-45.56%

-35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-24.46%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-24.46%

-49.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.29%

-23.91%

-55.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.79%

-16.17%

-30.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.99%

9.10%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и GLD

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SARKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

8.18%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

24.38%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.83%

27.57%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.15%

18.24%

+37.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

16.04%

+40.11%

Сравнение комиссий SARK и GLD

SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и GLD

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.00%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы


SARK and GLD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (12.56%) compared to GLD (8.18%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs GLD's -45.56%.

On 3-year performance, GLD leads with 28.41% vs -30.30% for SARK. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 28.41% return vs -30.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.

SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for GLD.

SARK is categorized as Inverse Equities, while GLD is Gold. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор