Сравнение SARK с GLD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. SARK is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 26.20%/yr for GLD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%.
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам SARK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 0.30% |
Correlation
The correlation between SARK and GLD is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.13 |
The correlation between SARK and GLD shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. GLD — Ранг доходности на риск
SARK
GLD
Сравнение SARK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.70 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.67 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и GLD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -45.56% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -26.40% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -26.40% | -48.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -26.40% | -52.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -16.19% | -31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 11.04% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и GLD
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 6.59% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.97% | 24.21% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 28.00% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 18.41% | +37.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.89% | 16.11% | +39.78% |
Сравнение комиссий SARK и GLD
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и GLD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and GLD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, GLD leads with 26.20% vs -26.33% for SARK. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 26.20% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for GLD.
SARK is categorized as Inverse Equities, while GLD is Gold. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор