Сравнение SARK с GLD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. SARK is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -30.74%/yr vs 31.09%/yr for GLD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.
SARK
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам SARK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.78% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -0.19% |
Correlation
The correlation between SARK and GLD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. GLD — Ранг доходности на риск
SARK
GLD
Сравнение SARK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.68 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.15 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.21 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.60 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и GLD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -45.56% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -19.21% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -19.21% | -55.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -17.75% | -61.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.46% | -16.16% | -30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 7.73% | +22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и GLD
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 5.51% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 23.16% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 26.61% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.24% | 18.00% | +38.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.24% | 15.95% | +40.29% |
Сравнение комиссий SARK и GLD
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и GLD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and GLD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.13%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, GLD leads with 31.09% vs -30.74% for SARK. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.09% return vs -30.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for GLD.
SARK is categorized as Inverse Equities, while GLD is Gold. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор