Сравнение SARK с GLD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. SARK is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -28.35%/yr vs 29.31%/yr for GLD. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SARK charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%.
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам SARK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 0.30% |
Correlation
The correlation between SARK and GLD is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between SARK and GLD has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. GLD — Ранг доходности на риск
SARK
GLD
Сравнение SARK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.96 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.03 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и GLD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -45.56% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -26.40% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -26.40% | -48.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -21.43% | -57.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.61% | -16.21% | -31.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 12.46% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и GLD
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 7.16% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 20.04% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 28.35% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.74% | 18.58% | +37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 16.18% | +39.56% |
Сравнение комиссий SARK и GLD
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и GLD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and GLD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (11.51%) compared to GLD (7.16%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, GLD leads with 29.31% vs -28.35% for SARK. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 29.31% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for GLD.
SARK is categorized as Inverse Equities, while GLD is Gold. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор