PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SARK с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с GLD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Trust (GLD).

SARK и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или GLD.

Корреляция

Корреляция между SARK и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SARK и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.63

GLD:

1.95

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.77

GLD:

2.60

Коэф-т Омега

SARK:

0.91

GLD:

1.33

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.60

GLD:

4.19

Коэф-т Мартина

SARK:

-1.13

GLD:

10.93

Индекс Язвы

SARK:

46.72%

GLD:

3.11%

Дневная вол-ть

SARK:

79.90%

GLD:

17.78%

Макс. просадка

SARK:

-87.54%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

SARK:

-80.90%

GLD:

-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 21.08%.

SARK

С начала года

5.42%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-16.54%

1 год

-50.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

21.08%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

23.37%

1 год

34.42%

5 лет

12.38%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SARK и GLD

SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и GLD

Ни SARK, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SARK и GLD

Максимальная просадка SARK за все время составила -87.54%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и GLD

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...