Сравнение SARK с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Shares (GLD).
SARK и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SARK и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SARK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и GLD
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SARK vs. GLD — Ранг доходности на риск
SARK
GLD
Сравнение SARK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.89 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | 2.31 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.70 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.90 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.89 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.63 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SARK и GLD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и GLD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и GLD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SARK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -45.56% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -19.21% | -40.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.11% | -11.71% | -64.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -16.17% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.97% | 5.25% | +42.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и GLD
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SARK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 10.48% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 24.34% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 27.81% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.94% | 17.75% | +39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.94% | 15.88% | +41.06% |