PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN.PA с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAN.PA с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAN.PA (Sanofi) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SAN.PA in Drug Manufacturers - General, NOVO-B.CO in Biotechnology. Over the past 10 years, SAN.PA returned 5.46%/yr vs 17.26%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAN.PA и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sanofi (SAN.PA) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAN.PA торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 5.46% против 17.26% соответственно.

SAN.PA

1 день
0.38%
1 месяц
4.57%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-6.83%
3 года*
-2.17%
5 лет*
1.20%
10 лет*
5.46%

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-41.92%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAN.PA и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN.PA
Sanofi		-2.23%-7.87%8.77%3.64%4.92%16.86%-8.97%23.41%10.36%-3.49%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%205.51%31.09%79.61%15.78%35.77%-6.27%39.30%

Correlation

The correlation between SAN.PA and NOVO-B.CO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с JNJSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

SAN.PA vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN.PA c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAN.PANOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.79

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-0.92

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.87

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.78

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-1.15

+0.30

SAN.PA vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN.PA на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN.PA и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAN.PA и NOVO-B.CO

Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAN.PANOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.30%

-76.81%

+33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-54.72%

+38.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

-76.81%

+49.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-76.81%

+49.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-76.81%

+46.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-70.26%

+47.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-11.90%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

37.20%

-28.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN.PA и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.61%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAN.PANOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

11.47%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

39.57%

-24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

54.44%

-30.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

58.61%

-35.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

45.19%

-23.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN.PA и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
SAN.PA
Sanofi		5.38%4.74%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN.PA и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAN.PA значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

SAN.PA and NOVO-B.CO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор