PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMG с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMG с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMG и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMG и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.		-10.22%-13.00%13.34%-5.65%13.58%28.82%16.48%-0.55%-14.49%26.39%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, SAMG показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции SAMG уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.65% против 13.27% соответственно.

SAMG

1 день
-1.18%
1 месяц
-10.30%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-12.22%
1 год
-13.24%
3 года*
-5.14%
5 лет*
3.03%
10 лет*
4.65%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercrest Asset Management Group Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SAMG:
SAMG с SBGISAMG с SIDSAMG с SI=FSAMG с NNNSAMG с KRSAMG с OXLCSAMG с VT
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

SAMG vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMG
Ранг доходности на риск SAMG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMGVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.84

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.29

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.05

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

5.08

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMG vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMG и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMGVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.84

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.43

-0.30

Корреляция

Корреляция между SAMG и VTSAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMG и VTSAX

Дивидендная доходность SAMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.		6.18%5.40%4.24%4.35%3.73%3.84%4.61%4.77%4.23%2.99%3.65%4.04%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SAMG и VTSAX

Максимальная просадка SAMG за все время составила -54.78%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMG и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMGVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-55.33%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-12.41%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.72%

-25.36%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.78%

-34.97%

-19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

-8.92%

-22.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.10%

-9.06%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

2.56%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMG и VTSAX

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMGVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

4.39%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

9.33%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

18.42%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

17.32%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

18.37%

+22.36%