Сравнение SAMG с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMG или VTSAX.
Основные характеристики
| SAMG | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.26% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 15.02% | 40.42% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.05% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.02% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.44 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 9.27% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 33.67% | 12.73% |
| Макс. просадка | -54.78% | -55.34% |
| Текущая просадка | -14.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SAMG и VTSAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAMG и VTSAX
С начала года, SAMG показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции SAMG уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.02% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAMG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMG и VTSAX
Дивидендная доходность SAMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. | 4.26% | 4.35% | 3.73% | 3.84% | 4.61% | 4.77% | 4.23% | 2.99% | 3.65% | 5.05% | 3.07% | 0.70% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SAMG и VTSAX
Максимальная просадка SAMG за все время составила -54.78%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAMG и VTSAX
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.