Сравнение SAMG с VT

С начала года, SAMG показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции SAMG уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.65% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAMG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SAMG и VT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SAMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка SAMG за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMG и VT.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.