PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAMG с SID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAMG и SID составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SAMG с SID

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMG или SID.

Доходность

Сравнение доходности SAMG и SID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAMG:

-0.03

SID:

-0.79

Коэф-т Сортино

SAMG:

0.30

SID:

-1.13

Коэф-т Омега

SAMG:

1.04

SID:

0.87

Коэф-т Кальмара

SAMG:

0.05

SID:

-0.48

Коэф-т Мартина

SAMG:

0.15

SID:

-1.54

Индекс Язвы

SAMG:

10.04%

SID:

26.68%

Дневная вол-ть

SAMG:

33.09%

SID:

50.99%

Макс. просадка

SAMG:

-54.78%

SID:

-95.27%

Текущая просадка

SAMG:

-29.72%

SID:

-83.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAMG:

$134.46M

SID:

$2.00B

EPS

SAMG:

$0.94

SID:

-$0.35

Коэффициент PEG

SAMG:

0.98

SID:

-2.14

Коэффициент P/S

SAMG:

1.08

SID:

0.04

Коэффициент P/B

SAMG:

1.67

SID:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

SAMG:

$124.80M

SID:

$44.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAMG:

$46.51M

SID:

$11.98B

EBITDA (12 мес.)

SAMG:

$21.86M

SID:

$8.04B

Доходность по периодам

С начала года, SAMG показывает доходность -20.09%, что значительно ниже, чем у SID с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции SAMG превзошли акции SID по среднегодовой доходности: 5.58% против 2.18% соответственно.

SAMG

С начала года

-20.09%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-19.03%

1 год

-0.37%

3 года

-7.48%

5 лет

9.84%

10 лет

5.58%

SID

С начала года

0.69%

1 месяц

-13.17%

6 месяцев

-22.46%

1 год

-38.96%

3 года

-23.08%

5 лет

3.54%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercrest Asset Management Group Inc.

Companhia Siderúrgica Nacional

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAMG и SID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMG
Ранг риск-скорректированной доходности SAMG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAMG c SID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAMG на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа SID равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMG и SID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMG и SID

Дивидендная доходность SAMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности SID в 6.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.		5.44%4.24%4.35%3.73%3.84%4.61%4.77%4.23%2.99%3.65%5.05%3.07%
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		6.34%15.97%12.65%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%

Просадки

Сравнение просадок SAMG и SID

Максимальная просадка SAMG за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки SID в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMG и SID.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SAMG и SID

Текущая волатильность для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) составляет 13.18%, в то время как у Companhia Siderúrgica Nacional (SID) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что SAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAMG и SID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercrest Asset Management Group Inc. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
31.39M
10.91B
(SAMG) Общая выручка
(SID) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAMG и SID

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silvercrest Asset Management Group Inc. и Companhia Siderúrgica Nacional.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
39.9%
23.2%
(SAMG) Валовая рентабельность
(SID) Валовая рентабельность
SAMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.51M при выручке в 31.39M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

SID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 10.91B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

SAMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.84M при выручке в 31.39M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

SID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 887.64M при выручке в 10.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

SAMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.47M при выручке в 31.39M, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

SID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -731.58M при выручке в 10.91B, что соответствует чистой рентабельности -6.7%.