PortfoliosLab logo
Сравнение SAIA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAIA и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SAIA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,749.54%
557.08%
SAIA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIA:

-0.84

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SAIA:

-1.06

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SAIA:

0.84

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SAIA:

-0.93

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SAIA:

-2.35

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SAIA:

23.44%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SAIA:

65.32%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SAIA:

-80.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SAIA:

-59.46%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SAIA показывает доходность -46.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.07% против 12.07% соответственно.


SAIA

С начала года

-46.10%

1 месяц

-34.85%

6 месяцев

-46.79%

1 год

-54.77%

5 лет

24.78%

10 лет

19.07%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIA: -0.84
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SAIA, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIA: -1.06
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SAIA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIA: 0.84
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SAIA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIA: -0.93
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SAIA, с текущим значением в -2.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIA: -2.35
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SAIA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.54
SAIA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и VOO

SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIA
Saia, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SAIA и VOO

Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.46%
-9.90%
SAIA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и VOO

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 44.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.78%
13.96%
SAIA
VOO