Сравнение SAF.PA с MSED.L
SAF.PA (Safran SA) is a stock, while MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, SAF.PA returned 19.52%/yr vs 3.09%/yr for MSED.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и MSED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAF.PA торгуется в EUR, в то время как MSED.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSED.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у MSED.L с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SAF.PA превзошли акции MSED.L по среднегодовой доходности: 19.52% против 3.09% соответственно.
SAF.PA
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 19.52%
MSED.L
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- -10.90%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам SAF.PA и MSED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 4.08% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.66% | 26.88% |
MSED.L Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C | 8.77% | 21.22% | 11.52% | -43.84% | -8.25% | 22.99% | -2.32% | 29.54% | -12.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between SAF.PA and MSED.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between SAF.PA and MSED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. MSED.L — Ранг доходности на риск
SAF.PA
MSED.L
Сравнение SAF.PA c MSED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAF.PA | MSED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 5.66 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и MSED.L
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки MSED.L в -58.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и MSED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | MSED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -58.77% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -10.93% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -58.77% | +35.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -58.77% | +28.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -58.77% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -31.40% | +20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -16.72% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 3.20% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и MSED.L
Safran SA (SAF.PA) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | MSED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 3.79% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 12.42% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 15.58% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 34.10% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 30.10% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и MSED.L
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как MSED.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSED.L Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAF.PA Safran SA | 1.09% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.52% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and MSED.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и MSED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор