PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6X0.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6X0.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50 while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, S6X0.DE returned 10.39%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S6X0.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности S6X0.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S6X0.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции S6X0.DE превзошли акции AMED.DE по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.75% соответственно.

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6X0.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%30.30%-13.84%12.57%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%

Correlation

The correlation between S6X0.DE and AMED.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.63

Over the past year, S6X0.DE and AMED.DE have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

S6X0.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6X0.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S6X0.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.74

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.58

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.49

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

9.40

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S6X0.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6X0.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6X0.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S6X0.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.74

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок S6X0.DE и AMED.DE

Максимальная просадка S6X0.DE за все время составила -38.54%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6X0.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6X0.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.54%

-38.35%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.56%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-14.07%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-24.06%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-38.35%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.17%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.69%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.81%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности S6X0.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) составляет 4.96%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что S6X0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6X0.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.61%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

12.64%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.19%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

15.87%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.00%

+3.60%

Сравнение комиссий S6X0.DE и AMED.DE

S6X0.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6X0.DE и AMED.DE

Дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, S6X0.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

S6X0.DE tracks EURO STOXX 50, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for S6X0.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6X0.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор