PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S600.L с AIAI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S600.L с AIAI.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

S600.L (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - S600.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, S600.L returned 9.93%/yr vs 16.28%/yr for AIAI.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S600.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.

Доходность

Сравнение доходности S600.L и AIAI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S600.L торгуется в GBp, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S600.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 36.90%.

S600.L

1 день
0.70%
1 месяц
1.85%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.42%
1 год
23.44%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.85%

AIAI.L

1 день
-0.66%
1 месяц
1.65%
С начала года
36.90%
6 месяцев
35.52%
1 год
66.90%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S600.L и AIAI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		9.08%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%3.67%
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		36.90%21.03%20.54%51.59%-33.19%10.85%63.64%2.73%

Correlation

The correlation between S600.L and AIAI.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.57

The correlation between S600.L and AIAI.L shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов S600.L и AIAI.L

Секторы
S600.L
AIAI.L

Финансовые услуги

23.8%
1.4%

Промышленность

20.1%
0.8%

Здравоохранение

12.5%
5.2%

Технологии

9.3%
74.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.3%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
10.5%

Недвижимость

1.2%
0.7%

Финансовые услуги

S600.L
23.8%
AIAI.L
1.4%

Промышленность

S600.L
20.1%
AIAI.L
0.8%

Здравоохранение

S600.L
12.5%
AIAI.L
5.2%

Технологии

S600.L
9.3%
AIAI.L
74.2%

Потребительский защитный сектор

S600.L
8.0%
AIAI.L

-

Потребительский циклический сектор

S600.L
7.0%
AIAI.L
7.3%

Сырьевые материалы

S600.L
5.6%
AIAI.L

-

Энергетика

S600.L
5.2%
AIAI.L

-

Коммунальные услуги

S600.L
4.5%
AIAI.L

-

Коммуникационные услуги

S600.L
3.0%
AIAI.L
10.5%

Недвижимость

S600.L
1.2%
AIAI.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с SPY5.LS600.L с FEV.L
Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L

Доходность на риск

S600.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S600.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S600.LAIAI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.46

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.10

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.98

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

10.30

-2.20

S600.L vs. AIAI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S600.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIAI.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S600.L и AIAI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S600.L и AIAI.L

Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и AIAI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S600.LAIAI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-41.66%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-16.75%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-31.02%

+18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-41.66%

+24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-5.61%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-12.20%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

6.48%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности S600.L и AIAI.L

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) составляет 3.00%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что S600.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S600.LAIAI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

10.29%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

21.18%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

27.05%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

27.59%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

27.68%

-12.94%

Сравнение комиссий S600.L и AIAI.L

S600.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S600.L и AIAI.L

Ни S600.L, ни AIAI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S600.L and AIAI.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S600.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S600.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

S600.L is categorized as Europe Equities, while AIAI.L is Technology Equities. S600.L tracks MSCI Europe NR EUR, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for S600.L and 0.49% for AIAI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S600.L и AIAI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор