Сравнение S100.L с SHEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Shell plc (SHEL).
S100.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S100.L или SHEL.
Основные характеристики
| S100.L | SHEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.84% | 6.73% |
| Дох-ть за 1 год | 11.63% | 8.86% |
| Дох-ть за 3 года | 9.68% | 23.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 7.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 3.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 10.29% | 17.36% |
| Макс. просадка | -34.58% | -67.46% |
| Текущая просадка | -1.49% | -6.71% |
Корреляция
Корреляция между S100.L и SHEL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности S100.L и SHEL
С начала года, S100.L показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции S100.L превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 5.56% против 3.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение S100.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S100.L и SHEL
S100.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100.L Invesco FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHEL Shell plc | 4.00% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок S100.L и SHEL
Максимальная просадка S100.L за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S100.L и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности S100.L и SHEL
Текущая волатильность для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) составляет 3.70%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что S100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.