Сравнение S100.L с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и The Procter & Gamble Company (PG).
S100.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S100.L или PG.
Основные характеристики
| S100.L | PG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.84% | 20.93% |
| Дох-ть за 1 год | 11.63% | 16.10% |
| Дох-ть за 3 года | 9.68% | 9.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 10.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 10.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 10.29% | 15.19% |
| Макс. просадка | -34.58% | -54.46% |
| Текущая просадка | -1.49% | -2.18% |
Корреляция
Корреляция между S100.L и PG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности S100.L и PG
С начала года, S100.L показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 20.93%. За последние 10 лет акции S100.L уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.56% против 10.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение S100.L c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S100.L и PG
S100.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100.L Invesco FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.24% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок S100.L и PG
Максимальная просадка S100.L за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки PG в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S100.L и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности S100.L и PG
Текущая волатильность для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) составляет 3.70%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что S100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.