PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S100.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S100.L с LCUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S100.L (Invesco FTSE 100 UCITS ETF) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, S100.L returned 11.75%/yr vs 10.01%/yr for LCUK.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. S100.L charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.

Доходность

Сравнение доходности S100.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S100.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S100.L показывает доходность 5.86%, а LCUK.L немного выше – 5.93%.

S100.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.41%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.15%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.88%

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S100.L и LCUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		5.86%25.76%9.34%7.33%4.91%17.58%-11.72%17.44%-0.40%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%18.73%-0.85%

Correlation

The correlation between S100.L and LCUK.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.96

The correlation between S100.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S100.L и LCUK.L

Секторы
S100.L
LCUK.L

Финансовые услуги

24.5%
24.2%

Потребительский защитный сектор

13.9%
13.7%

Промышленность

13.7%
13.9%

Здравоохранение

13.6%
13.2%

Энергетика

11.7%
11.1%

Сырьевые материалы

8.5%
8.3%

Коммунальные услуги

5.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Технологии

0.8%
0.9%

Финансовые услуги

S100.L
24.5%
LCUK.L
24.2%

Потребительский защитный сектор

S100.L
13.9%
LCUK.L
13.7%

Промышленность

S100.L
13.7%
LCUK.L
13.9%

Здравоохранение

S100.L
13.6%
LCUK.L
13.2%

Энергетика

S100.L
11.7%
LCUK.L
11.1%

Сырьевые материалы

S100.L
8.5%
LCUK.L
8.3%

Коммунальные услуги

S100.L
5.3%
LCUK.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

S100.L
4.7%
LCUK.L
5.2%

Коммуникационные услуги

S100.L
2.6%
LCUK.L
3.0%

Недвижимость

S100.L
0.9%
LCUK.L
1.4%

Технологии

S100.L
0.8%
LCUK.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с S100.L:
S100.L с VUKG.LS100.L с EQAC.MIS100.L с LGUK.LS100.L с CUKX.LS100.L с QQQS100.L с V3PL.DES100.L с VOO
Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L

Доходность на риск

S100.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S100.L
Ранг доходности на риск S100.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S100.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S100.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S100.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S100.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S100.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S100.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S100.LLCUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.38

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.92

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.80

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

5.79

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S100.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S100.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа LCUK.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S100.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S100.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.38

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок S100.L и LCUK.L

Максимальная просадка S100.L за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S100.L и LCUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S100.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-35.54%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.13%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-12.65%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-12.65%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-3.98%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-4.97%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.85%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности S100.L и LCUK.L

Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) имеют волатильность 3.91% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S100.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.76%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.20%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

11.92%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.97%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.69%

-0.60%

Сравнение комиссий S100.L и LCUK.L

S100.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S100.L и LCUK.L

Ни S100.L, ни LCUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, S100.L and LCUK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for S100.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for S100.L and 0.04% for LCUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S100.L и LCUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор