PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S0LR.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S0LR.DE с WELN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds - S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy while WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, S0LR.DE returned -3.99%/yr vs 14.42%/yr for WELN.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. S0LR.DE charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.

Доходность

Сравнение доходности S0LR.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S0LR.DE показывает доходность 39.14%, что значительно выше, чем у WELN.DE с доходностью 33.78%.

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S0LR.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%-4.10%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%

Correlation

The correlation between S0LR.DE and WELN.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.16

The correlation between S0LR.DE and WELN.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DE
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

S0LR.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S0LR.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S0LR.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.17

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.75

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.71

3.44

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.79

11.82

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S0LR.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S0LR.DE на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа WELN.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S0LR.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S0LR.DEWELN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.17

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.60

-0.72

Просадки

Сравнение просадок S0LR.DE и WELN.DE

Максимальная просадка S0LR.DE за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S0LR.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S0LR.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-23.29%

-50.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.35%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.81%

-23.29%

-41.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-4.95%

-27.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.70%

-7.87%

-31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.60%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности S0LR.DE и WELN.DE

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что S0LR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S0LR.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

6.50%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

16.38%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

19.61%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

19.90%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

19.90%

+16.33%

Сравнение комиссий S0LR.DE и WELN.DE

S0LR.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WELN.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S0LR.DE и WELN.DE

Ни S0LR.DE, ни WELN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S0LR.DE and WELN.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.69% for S0LR.DE and 0.18% for WELN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S0LR.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор