PortfoliosLab logo
Сравнение RYU с PRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYU и PRF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RYU и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.00%
392.87%
RYU
PRF

Основные характеристики

Доходность по периодам


RYU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRF

С начала года

-3.34%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-3.42%

1 год

6.50%

5 лет

16.38%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYU и PRF

RYU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.


График комиссии RYU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYU: 0.40%
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRF: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYU и PRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYU
Ранг риск-скорректированной доходности RYU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYU c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара RYU, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RYU: 0.00
PRF: 0.38


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.36
RYU
PRF

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYU и PRF

RYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYU
Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF
0.00%1.32%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%0.74%3.08%2.98%4.14%2.91%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.92%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%

Просадки

Сравнение просадок RYU и PRF


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.74%
-8.67%
RYU
PRF

Волатильность

Сравнение волатильности RYU и PRF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU) составляет 0.00%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что RYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
12.32%
RYU
PRF