PortfoliosLab logo
Сравнение RYU с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYU и FUTY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RYU и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
189.87%
RYU
FUTY

Основные характеристики

Доходность по периодам


RYU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FUTY

С начала года

4.36%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-0.55%

1 год

20.57%

5 лет

9.33%

10 лет

9.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYU и FUTY

RYU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


График комиссии RYU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYU: 0.40%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUTY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYU и FUTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYU
Ранг риск-скорректированной доходности RYU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYU c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара RYU, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RYU: 0.00
FUTY: 2.13


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
1.28
RYU
FUTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYU и FUTY

RYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYU
Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF
0.00%1.32%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%0.74%3.08%2.98%4.14%2.91%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.84%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок RYU и FUTY


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.74%
-3.98%
RYU
FUTY

Волатильность

Сравнение волатильности RYU и FUTY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что RYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.59%
RYU
FUTY