PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYU с ECLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYU и ECLN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYU и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.49%
73.32%
RYU
ECLN

Основные характеристики

Доходность по периодам


RYU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ECLN

С начала года

7.37%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

7.01%

1 год

29.67%

5 лет

14.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYU и ECLN

RYU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.


ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECLN: 0.97%
График комиссии RYU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYU: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYU и ECLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYU
Ранг риск-скорректированной доходности RYU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYU c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара RYU, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RYU: 0.00
ECLN: 2.31


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
2.33
RYU
ECLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYU и ECLN

RYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYU
Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF
0.00%1.32%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%0.74%3.08%2.98%4.14%2.91%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
2.53%2.52%2.54%1.83%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYU и ECLN


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.74%
0
RYU
ECLN

Волатильность

Сравнение волатильности RYU и ECLN

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU) составляет 0.00%, в то время как у First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что RYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
4.27%
RYU
ECLN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab