Сравнение RYLD с ^TNX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RYLD с ^TNX

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между RYLD и ^TNX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RYLD

^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYLD:

1.49

^TNX:

0.75

Коэф-т Сортино

RYLD:

2.08

^TNX:

1.24

Коэф-т Омега

RYLD:

1.30

^TNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

RYLD:

0.90

^TNX:

0.21

Коэф-т Мартина

RYLD:

9.47

^TNX:

1.55

Индекс Язвы

RYLD:

1.65%

^TNX:

10.42%

Дневная вол-ть

RYLD:

10.52%

^TNX:

21.57%

Макс. просадка

RYLD:

-41.53%

^TNX:

-96.85%

Текущая просадка

RYLD:

-4.85%

^TNX:

-70.90%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 0.79%.

RYLD

С начала года

1.96%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

9.65%

1 год

14.97%

5 лет

3.46%

10 лет

N/A

^TNX

С начала года

0.79%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

8.73%

1 год

11.17%

5 лет

19.47%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^TNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYLD c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLD

^TNX

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RYLD

^TNX

Просадки

Сравнение просадок RYLD и ^TNX

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RYLD

^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и ^TNX

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.96%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RYLD

^TNX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RYLD с ^TNX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RYLD и ^TNX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и ^TNX

RYLD

^TNX

Сравнение RYLD c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RYLD и ^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и ^TNX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество