PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLD с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLD и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLD и ^TNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		1.10%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-25.91%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%.

RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.10%
6 месяцев
5.56%
1 год
12.15%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

RYLD vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLD^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.22

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.45

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.12

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

0.21

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLD^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.22

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.02

+0.28

Корреляция

Корреляция между RYLD и ^TNX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RYLD и ^TNX

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLD^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-93.78%

+52.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.99%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-31.74%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-46.17%

+42.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-51.38%

+42.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

8.39%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и ^TNX

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 5.22%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLD^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.89%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

10.58%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.89%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

32.96%

-18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

48.18%

-30.80%