PortfoliosLab logo
Сравнение RYLD с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYLD и ^TNX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности RYLD и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.35%
65.06%
RYLD
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYLD:

-0.02

^TNX:

-0.19

Коэф-т Сортино

RYLD:

0.10

^TNX:

-0.18

Коэф-т Омега

RYLD:

1.02

^TNX:

0.98

Коэф-т Кальмара

RYLD:

-0.01

^TNX:

-0.09

Коэф-т Мартина

RYLD:

-0.04

^TNX:

-0.47

Индекс Язвы

RYLD:

4.93%

^TNX:

10.56%

Дневная вол-ть

RYLD:

17.15%

^TNX:

21.91%

Макс. просадка

RYLD:

-41.53%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

RYLD:

-13.19%

^TNX:

-46.72%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью -6.52%.


RYLD

С начала года

-6.96%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

-7.44%

1 год

-0.26%

5 лет

7.87%

10 лет

N/A

^TNX

С начала года

-6.52%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-1.52%

1 год

-4.83%

5 лет

44.57%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYLD c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
-0.22
RYLD
^TNX

Просадки

Сравнение просадок RYLD и ^TNX

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.19%
-14.29%
RYLD
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и ^TNX

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.83%
6.83%
RYLD
^TNX