PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYLD с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYLD и ^TNX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности RYLD и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.80%
16.10%
RYLD
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYLD:

1.18

^TNX:

0.16

Коэф-т Сортино

RYLD:

1.66

^TNX:

0.39

Коэф-т Омега

RYLD:

1.24

^TNX:

1.04

Коэф-т Кальмара

RYLD:

0.74

^TNX:

0.06

Коэф-т Мартина

RYLD:

7.71

^TNX:

0.32

Индекс Язвы

RYLD:

1.66%

^TNX:

10.45%

Дневная вол-ть

RYLD:

10.87%

^TNX:

21.12%

Макс. просадка

RYLD:

-41.52%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

RYLD:

-5.55%

^TNX:

-44.91%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.35%.


RYLD

С начала года

1.20%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

6.80%

1 год

12.40%

5 лет

3.26%

10 лет

N/A

^TNX

С начала года

-3.35%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

16.10%

1 год

2.15%

5 лет

24.68%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYLD c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYLD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.180.16
Коэффициент Сортино RYLD, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.660.39
Коэффициент Омега RYLD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.04
Коэффициент Кальмара RYLD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.740.12
Коэффициент Мартина RYLD, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.710.32
RYLD
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.18
0.16
RYLD
^TNX

Просадки

Сравнение просадок RYLD и ^TNX

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.55%
-11.39%
RYLD
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и ^TNX

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 3.21%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.21%
5.89%
RYLD
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab