Сравнение RY с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или XLF.
Доходность
Сравнение доходности RY и XLF
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 28.50%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.90% соответственно.
RY
28.50%
0.83%
21.70%
49.56%
13.24%
9.80%
XLF
34.95%
6.41%
22.22%
44.58%
13.14%
11.90%
Основные характеристики
| RY | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 4.61 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.30 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 20.94 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 15.84% | 13.82% |
| Макс. просадка | -63.03% | -82.69% |
| Текущая просадка | -0.27% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RY и XLF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и XLF
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 3.27% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок RY и XLF
Максимальная просадка RY за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и XLF
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.80%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.