Сравнение RY с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или XLF.
Основные характеристики
| RY | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.72% | 7.74% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 27.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 5.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 9.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 12.81% |
| Макс. просадка | -63.05% | -82.43% |
| Current Drawdown | -9.29% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между RY и XLF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RY и XLF
С начала года, RY показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.08% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и XLF
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности XLF в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 4.16% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.59% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RY и XLF
Максимальная просадка RY за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и XLF
Royal Bank of Canada (RY) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что RY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.