PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RY с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RY и VYM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности RY и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
422.79%
342.28%
RY
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RY:

1.73

VYM:

1.80

Коэф-т Сортино

RY:

2.54

VYM:

2.54

Коэф-т Омега

RY:

1.31

VYM:

1.33

Коэф-т Кальмара

RY:

2.11

VYM:

3.24

Коэф-т Мартина

RY:

10.89

VYM:

10.75

Индекс Язвы

RY:

2.45%

VYM:

1.80%

Дневная вол-ть

RY:

15.46%

VYM:

10.78%

Макс. просадка

RY:

-63.03%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

RY:

-5.70%

VYM:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 17.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RY имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции VYM немного отстают с 9.60%.


RY

С начала года

24.00%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

18.56%

1 год

25.18%

5 лет

13.25%

10 лет

10.05%

VYM

С начала года

17.16%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

8.47%

1 год

17.88%

5 лет

9.71%

10 лет

9.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RY c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.731.80
Коэффициент Сортино RY, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.542.54
Коэффициент Омега RY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.33
Коэффициент Кальмара RY, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.113.24
Коэффициент Мартина RY, с текущим значением в 10.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.8910.75
RY
VYM

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73
1.80
RY
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и VYM

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VYM в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RY
Royal Bank of Canada
3.39%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.75%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок RY и VYM

Максимальная просадка RY за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.70%
-4.93%
RY
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности RY и VYM

Royal Bank of Canada (RY) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что RY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.43%
3.96%
RY
VYM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab