PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RY.TO с GSY.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RY.TO и GSY.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RY.TO с GSY.TO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и goeasy Ltd. (GSY.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY.TO или GSY.TO.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и GSY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и goeasy Ltd. (GSY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RY.TO:

1.60

GSY.TO:

-0.30

Коэф-т Сортино

RY.TO:

2.15

GSY.TO:

-0.18

Коэф-т Омега

RY.TO:

1.30

GSY.TO:

0.98

Коэф-т Кальмара

RY.TO:

1.84

GSY.TO:

-0.37

Коэф-т Мартина

RY.TO:

5.67

GSY.TO:

-0.71

Индекс Язвы

RY.TO:

4.55%

GSY.TO:

15.54%

Дневная вол-ть

RY.TO:

16.90%

GSY.TO:

36.21%

Макс. просадка

RY.TO:

-70.56%

GSY.TO:

-96.30%

Текущая просадка

RY.TO:

-0.55%

GSY.TO:

-25.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY.TO:

CA$248.72B

GSY.TO:

CA$2.37B

EPS

RY.TO:

CA$12.29

GSY.TO:

CA$15.22

Коэффициент P/E

RY.TO:

14.33

GSY.TO:

9.71

Коэффициент PEG

RY.TO:

2.37

GSY.TO:

0.00

Коэффициент P/S

RY.TO:

4.35

GSY.TO:

2.93

Коэффициент P/B

RY.TO:

2.02

GSY.TO:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

RY.TO:

CA$45.76B

GSY.TO:

CA$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY.TO:

CA$34.16B

GSY.TO:

CA$1.08B

EBITDA (12 мес.)

RY.TO:

CA$6.19B

GSY.TO:

CA$363.32M

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у GSY.TO с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям GSY.TO по среднегодовой доходности: 12.60% против 26.60% соответственно.

RY.TO

С начала года

3.39%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

2.57%

1 год

26.72%

3 года

15.52%

5 лет

21.06%

10 лет

12.60%

GSY.TO

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-12.62%

3 года

17.72%

5 лет

28.44%

10 лет

26.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

goeasy Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RY.TO и GSY.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг риск-скорректированной доходности RY.TO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
GSY.TO
Ранг риск-скорректированной доходности GSY.TO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY.TO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY.TO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY.TO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY.TO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY.TO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RY.TO c GSY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и goeasy Ltd. (GSY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа GSY.TO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и GSY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и GSY.TO

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности GSY.TO в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RY.TO
Royal Bank of Canada		3.29%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%3.54%
GSY.TO
goeasy Ltd.		4.41%4.40%3.99%4.21%1.64%2.62%1.78%2.52%1.94%2.05%2.11%1.69%

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и GSY.TO

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки GSY.TO в -96.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и GSY.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и GSY.TO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 2.86%, в то время как у goeasy Ltd. (GSY.TO) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY.TO и GSY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и goeasy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
16.72B
391.86M
(RY.TO) Общая выручка
(GSY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию