PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RY-PM.TO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RY-PM.TO и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности RY-PM.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY-PM.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.44%
7.47%
RY-PM.TO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RY-PM.TO:

2.95

VOO:

1.76

Коэф-т Сортино

RY-PM.TO:

5.30

VOO:

2.37

Коэф-т Омега

RY-PM.TO:

1.70

VOO:

1.32

Коэф-т Кальмара

RY-PM.TO:

1.95

VOO:

2.66

Коэф-т Мартина

RY-PM.TO:

21.34

VOO:

11.10

Индекс Язвы

RY-PM.TO:

1.46%

VOO:

2.02%

Дневная вол-ть

RY-PM.TO:

10.53%

VOO:

12.79%

Макс. просадка

RY-PM.TO:

-48.14%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RY-PM.TO:

-0.77%

VOO:

-2.11%

Доходность по периодам

С начала года, RY-PM.TO показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.40%.


RY-PM.TO

С начала года

-0.73%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.79%

1 год

31.01%

5 лет

9.16%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

2.40%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

7.47%

1 год

19.81%

5 лет

14.27%

10 лет

13.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RY-PM.TO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RY-PM.TO
Ранг риск-скорректированной доходности RY-PM.TO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY-PM.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY-PM.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY-PM.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY-PM.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY-PM.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RY-PM.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY-PM.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RY-PM.TO, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.941.60
Коэффициент Сортино RY-PM.TO, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.242.16
Коэффициент Омега RY-PM.TO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.30
Коэффициент Кальмара RY-PM.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.182.39
Коэффициент Мартина RY-PM.TO, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.589.92
RY-PM.TO
VOO

Показатель коэффициента Шарпа RY-PM.TO на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY-PM.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.94
1.60
RY-PM.TO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY-PM.TO и VOO

Дивидендная доходность RY-PM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VOO в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RY-PM.TO
Royal Bank of Canada
2.30%3.04%4.07%4.16%3.05%4.20%4.64%4.26%3.64%4.19%3.05%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RY-PM.TO и VOO

Максимальная просадка RY-PM.TO за все время составила -48.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY-PM.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.12%
-2.11%
RY-PM.TO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RY-PM.TO и VOO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY-PM.TO) составляет 1.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что RY-PM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.96%
3.38%
RY-PM.TO
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab