PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXST с TRML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RXST с TRML

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RxSight, Inc. (RXST) и Tourmaline Bio Inc. (TRML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXST или TRML.

Корреляция

Корреляция между RXST и TRML составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Tourmaline Bio Inc. (TRML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-46.27%
-21.64%
RXST
TRML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXST:

-0.92

TRML:

-0.92

Коэф-т Сортино

RXST:

-1.33

TRML:

-1.48

Коэф-т Омега

RXST:

0.85

TRML:

0.81

Коэф-т Кальмара

RXST:

-0.84

TRML:

-0.84

Коэф-т Мартина

RXST:

-1.68

TRML:

-1.26

Индекс Язвы

RXST:

26.73%

TRML:

56.53%

Дневная вол-ть

RXST:

48.80%

TRML:

75.92%

Макс. просадка

RXST:

-53.63%

TRML:

-94.97%

Текущая просадка

RXST:

-52.82%

TRML:

-85.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXST:

$1.24B

TRML:

$323.10M

EPS

RXST:

-$0.81

TRML:

-$2.49

Общая выручка (12 мес.)

RXST:

$109.81M

TRML:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

RXST:

$70.16M

TRML:

-$20.00K

EBITDA (12 мес.)

RXST:

-$18.36M

TRML:

-$63.91M

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность -11.78%, что значительно выше, чем у TRML с доходностью -39.00%.

RXST

С начала года

-11.78%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

-44.17%

1 год

-44.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRML

С начала года

-39.00%

1 месяц

-30.82%

6 месяцев

-13.13%

1 год

-65.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и TRML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXST
Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TRML
Ранг риск-скорректированной доходности TRML, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRML, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRML, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRML, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRML, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXST c TRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Tourmaline Bio Inc. (TRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.92-0.92
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.33-1.48
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.850.81
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.84-0.85
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.68-1.26
RXST
TRML

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRML равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и TRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.92
-0.92
RXST
TRML

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRML

Ни RXST, ни TRML не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
RXST
RxSight, Inc.		0.00%0.00%0.00%
TRML
Tourmaline Bio Inc.		0.00%0.00%57.75%

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRML

Максимальная просадка RXST за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки TRML в -94.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и TRML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-52.82%
-83.62%
RXST
TRML

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRML

Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 11.06%, в то время как у Tourmaline Bio Inc. (TRML) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.06%
15.86%
RXST
TRML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Tourmaline Bio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab