Сравнение RXST с TRML

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RXST с TRML

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RxSight, Inc. (RXST) и Tourmaline Bio Inc. (TRML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXST или TRML.

Корреляция

Корреляция между RXST и TRML составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Tourmaline Bio Inc. (TRML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RXST

TRML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXST:

-1.10

TRML:

-0.65

Коэф-т Сортино

RXST:

-1.77

TRML:

-0.72

Коэф-т Омега

RXST:

0.73

TRML:

0.92

Коэф-т Кальмара

RXST:

-0.91

TRML:

-0.50

Коэф-т Мартина

RXST:

-1.99

TRML:

-1.26

Индекс Язвы

RXST:

34.12%

TRML:

33.66%

Дневная вол-ть

RXST:

61.61%

TRML:

65.95%

Макс. просадка

RXST:

-74.79%

TRML:

-94.97%

Текущая просадка

RXST:

-74.16%

TRML:

-84.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXST:

$658.38M

TRML:

$329.54M

EPS

RXST:

-$0.71

TRML:

-$2.89

Общая выручка (12 мес.)

RXST:

$120.51M

TRML:

$40.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

RXST:

$78.26M

TRML:

$10.00K

EBITDA (12 мес.)

RXST:

-$15.81M

TRML:

-$72.20M

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность -51.69%, что значительно ниже, чем у TRML с доходностью -37.77%.

RXST

С начала года

-51.69%

1 месяц

-33.82%

6 месяцев

-65.57%

1 год

-69.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRML

С начала года

-37.77%

1 месяц

-12.24%

6 месяцев

-52.66%

1 год

-44.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и TRML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRML

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXST c TRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Tourmaline Bio Inc. (TRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RXST: -1.10

TRML: -0.65

Коэффициент Сортино

RXST: -1.77

TRML: -0.72

Коэффициент Омега

RXST: 0.73

TRML: 0.92

Коэффициент Кальмара

RXST: -0.91

TRML: -0.51

Коэффициент Мартина

RXST: -1.99

TRML: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа TRML равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и TRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RXST

TRML

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRML

Ни RXST, ни TRML не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
RXST RxSight, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
TRML Tourmaline Bio Inc.	0.00%	0.00%	57.75%

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRML

Максимальная просадка RXST за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки TRML в -94.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и TRML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RXST

TRML

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRML

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 50.00% по сравнению с Tourmaline Bio Inc. (TRML) с волатильностью 21.92%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RXST

TRML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Tourmaline Bio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RXST с TRML

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRML

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и TRML

RXST

TRML

Сравнение RXST c TRML - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRML

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRML

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRML

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество