PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с TRML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RXSTTRML
Дох-ть с нач. г.26.74%0.46%
Дох-ть за 1 год111.42%56.73%
Дох-ть за 3 года58.78%-28.29%
Коэф-т Шарпа2.430.65
Коэф-т Сортино3.201.32
Коэф-т Омега1.391.19
Коэф-т Кальмара3.530.62
Коэф-т Мартина9.151.10
Индекс Язвы14.11%48.14%
Дневная вол-ть53.25%81.70%
Макс. просадка-48.21%-94.97%
Текущая просадка-20.52%-68.18%

Фундаментальные показатели


RXSTTRML
Рыночная капитализация$2.03B$654.37M
EPS-$0.99-$1.92
Общая выручка (12 мес.)$92.98M$2.28M
Валовая прибыль (12 мес.)$62.59M$1.12M
EBITDA (12 мес.)-$25.23M-$45.79M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RXST и TRML составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRML

С начала года, RXST показывает доходность 26.74%, что значительно выше, чем у TRML с доходностью 0.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
219.37%
-57.13%
RXST
TRML

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c TRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Tourmaline Bio Inc. (TRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
TRML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRML, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRML, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRML, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRML, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRML, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.10

Сравнение коэффициента Шарпа RXST и TRML

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа TRML равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и TRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
0.65
RXST
TRML

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRML

Ни RXST, ни TRML не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023
RXST
RxSight, Inc.
0.00%0.00%
TRML
Tourmaline Bio Inc.
0.00%57.75%

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRML

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки TRML в -94.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и TRML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.52%
-65.17%
RXST
TRML

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRML

Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 7.85%, в то время как у Tourmaline Bio Inc. (TRML) волатильность равна 17.81%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.85%
17.81%
RXST
TRML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Tourmaline Bio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию