PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с TRML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Tourmaline Bio Inc. (TRML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.69%
71.04%
RXST
TRML

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у TRML с доходностью -12.11%.


RXST

С начала года

11.19%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-26.69%

1 год

57.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TRML

С начала года

-12.11%

1 месяц

-18.78%

6 месяцев

71.08%

1 год

28.62%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


RXSTTRML
Рыночная капитализация$1.82B$602.60M
EPS-$0.81-$2.49
Общая выручка (12 мес.)$138.39M$2.28M
Валовая прибыль (12 мес.)$87.81M$1.12M
EBITDA (12 мес.)-$30.52M-$71.01M

Основные характеристики


RXSTTRML
Коэф-т Шарпа1.070.35
Коэф-т Сортино1.871.02
Коэф-т Омега1.221.15
Коэф-т Кальмара1.560.34
Коэф-т Мартина3.670.58
Индекс Язвы15.59%49.28%
Дневная вол-ть53.20%82.22%
Макс. просадка-48.21%-94.97%
Текущая просадка-30.27%-72.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RXST и TRML составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c TRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Tourmaline Bio Inc. (TRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.070.35
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.871.02
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.15
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.560.34
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.670.58
RXST
TRML

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа TRML равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и TRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
0.35
RXST
TRML

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRML

Ни RXST, ни TRML не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023
RXST
RxSight, Inc.
0.00%0.00%
TRML
Tourmaline Bio Inc.
0.00%57.75%

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRML

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки TRML в -94.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и TRML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.27%
-69.53%
RXST
TRML

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRML

Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 13.14%, в то время как у Tourmaline Bio Inc. (TRML) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
15.50%
RXST
TRML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Tourmaline Bio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию