Сравнение RXRX с IBB
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. Over the past 5 years, RXRX returned -34.79%/yr vs 2.10%/yr for IBB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и IBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью -0.68%.
RXRX
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- -25.01%
- 5 лет*
- -34.79%
- 10 лет*
- —
IBB
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам RXRX и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -15.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -0.68% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | -0.30% |
Correlation
The correlation between RXRX and IBB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between RXRX and IBB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. IBB — Ранг доходности на риск
RXRX
IBB
Сравнение RXRX c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXRX | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.60 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 11.43 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXRX | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.74 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.10 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.26 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок RXRX и IBB
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и IBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -62.85% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -9.63% | -48.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -24.85% | -57.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -39.82% | -53.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.60% | -5.64% | -85.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -21.18% | -54.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 3.03% | +32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и IBB
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 6.86% | +11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 15.38% | +29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 19.89% | +53.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.48% | 21.99% | +71.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.60% | 23.22% | +70.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и IBB
RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXRX and IBB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.83%) compared to IBB (6.86%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs IBB's -62.85%.
IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и IBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор