Сравнение RXRX с IBB
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. Over the past 5 years, RXRX returned -38.02%/yr vs 3.63%/yr for IBB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и IBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 12.39%.
RXRX
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -39.15%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
IBB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 10.54%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам RXRX и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -26.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 12.39% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | -0.26% |
Correlation
The correlation between RXRX and IBB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between RXRX and IBB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. IBB — Ранг доходности на риск
RXRX
IBB
Сравнение RXRX c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXRX | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.68 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 14.24 | -15.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXRX и IBB
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и IBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -62.85% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -9.63% | -48.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -24.85% | -57.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.11% | -39.82% | -52.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.69% | -4.40% | -88.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.65% | -21.09% | -54.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 3.16% | +35.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и IBB
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 5.93% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.55% | 15.91% | +30.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.57% | 20.51% | +50.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.34% | 22.13% | +71.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 23.13% | +70.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и IBB
RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.22% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXRX and IBB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.33%) compared to IBB (5.93%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs IBB's -62.85%.
IBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и IBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор