PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXRX с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RXRXIBB
Дох-ть с нач. г.-35.09%5.34%
Дох-ть за 1 год8.29%19.58%
Дох-ть за 3 года-31.18%-3.83%
Коэф-т Шарпа0.301.39
Коэф-т Сортино1.062.03
Коэф-т Омега1.121.24
Коэф-т Кальмара0.290.71
Коэф-т Мартина0.636.56
Индекс Язвы41.04%3.71%
Дневная вол-ть85.20%17.46%
Макс. просадка-88.97%-62.85%
Текущая просадка-84.51%-18.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RXRX и IBB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RXRX и IBB

С начала года, RXRX показывает доходность -35.09%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 5.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.55%
-5.95%
RXRX
IBB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXRX c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXRX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXRX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXRX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.63
IBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBB, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBB, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.56

Сравнение коэффициента Шарпа RXRX и IBB

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30
1.39
RXRX
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и IBB

RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.32%0.26%0.31%0.21%0.21%0.17%0.20%0.30%0.19%0.03%0.15%0.03%

Просадки

Сравнение просадок RXRX и IBB

Максимальная просадка RXRX за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.51%
-18.21%
RXRX
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и IBB

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.71%
4.05%
RXRX
IBB